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概要と使いどころ
Advanced options strategies: volatility-surface modeling (SABR / Local Vol), dynamic Greeks rebalancing, calendar spreads, volatility arbitrage and skew trading, and option market-making basics.
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Create, modify, and optimize quantitative trading strategies, then backtest and evaluate them.
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Option P&L analysis methodology: payoff diagrams, breakeven calculation, multi-leg strategy visualization, and Greeks-based scenario analysis.
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Smart Money Concepts (ICT) signal engine. Uses the smartmoneyconcepts library to implement institutional-trading-school analysis of BOS, ChoCH, FVG, and order blocks (OB).
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金融监管知识库：A股涨跌停/ST退市新规/融券、港股T+0/做空机制、美股PDT/熔断、加密监管政策、跨境税务基础
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Pair trading strategy. Trades mean reversion using the spread/ratio Z-score of two correlated instruments. Requires at least two instruments.
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Perpetual futures funding rate analysis and cash-carry basis trading — funding rate regimes, annualized basis signals, carry trade construction, and funding rate arbitrage between exchanges.
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Professional financial research report generation — standard structure (summary / views / main body / risks / recommendation), Markdown formatting standards, rating system, and terminology guide.
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tushare是一个财经数据接口包，拥有丰富的数据内容，如股票、基金、期货、数字货币等行情数据，公司财务、基金经理等基本面数据。该模块通过标准化API方式统一了数据资产的对外服务方式，以帮助有需要的技术用户更实时、简洁、轻量的使用相关数据。
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yfinance global market data interface — retrieve OHLCV and research data for US, HK, and Canadian stocks, ETFs, and indices via Yahoo Finance. Free, no API key required.
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Strategy Discovery: evidence-gated facade over Alpha Zoo + the SDM strategy store — answers what strategies exist and what state they are in, with per-regime evidence instead of scenario tags; reports evidence freshness on every returned row and rebuilds the disposable evidence cache from local backtest runs.
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U.S. SEC EDGAR fetch interface — resolve a ticker to its CIK, list recent filings (10-K / 10-Q / 8-K and friends) with primary-document URLs, and pull XBRL companyfacts financial series. Free, no API key; rate-limited by IP so every request is throttled and carries a contact User-Agent. United States only.
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Social media intelligence: financial signal extraction from Twitter/X, Telegram, Discord, and Reddit for sentiment-driven trading strategies.
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Options strategy framework supporting Black-Scholes pricing, Greeks analysis, and multi-leg backtesting. Suitable for cryptocurrency and equity options.
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US ETF fund flow analysis, sector rotation breadth, and style factor flows — track institutional capital movement via ETF creation/redemption, sector breadth signals, and thematic momentum.
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Export backtest strategies to indicator/strategy code for major trading platforms — TradingView, 通达信, 同花顺, 东方财富, MT5.
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Quantitative statistical methods: ADF unit-root / cointegration tests, GARCH volatility modeling, regression diagnostics (heteroskedasticity / autocorrelation), Bootstrap, and hypothesis testing.
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Volatility strategy. Trades mean reversion based on percentile ranking of historical volatility (HV). Suitable for any OHLCV data.
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市场情绪分析——恐贪指数/Put-Call Ratio/融资融券/北向资金信号解读、社交媒体舆情量化框架
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Multi-factor cross-sectional stock ranking. Combines factor standardization, equal-weight or IC-weighted scoring, and TopN portfolio construction. Suitable for multi-instrument portfolio strategies.
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Token unlock schedule analysis and project treasury tracking — vesting cliffs, linear unlocks, team/investor/ecosystem token releases, treasury diversification, and sell pressure forecasting.
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行业轮动分析——申万行业景气度评分、行业动量排名、产业链传导、估值/盈利/资金流多维比较框架
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Buy-side discipline system. For each holding, maintain a written investment thesis — core thesis in 5 sentences, falsifiable assumptions, red lines, valuation anchors — and re-check it each quarter against new earnings/events. Scores thesis health 1-10 from assumption breakage and red-line triggers, and recommends hold / add / trim / exit. Use it right after buying a stock (to write the thesis) and every earnings season (to check it). Bridges the research→buy→monitor gap that most investors skip.
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A short self-bias checklist to run at the START of any investment research task (stock screen / sector study / company deep-dive). Four biases that systematically warp AI research — leader-bias (only big caps), English-bias (miss JP/KR/TW players), narrative-bias (chase concept labels), confirmation-bias (only bullish evidence) — plus recency-bias. Load this first, then research with the corrections in mind. Not a workflow, just a 60-second attitude reset that materially improves coverage and honesty.
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