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Factor research framework with IC/IR analysis, quantile backtesting, and factor combination. Suitable for cross-sectional factor evaluation across multiple instruments.

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Diagnose failed or underperforming backtests, locate the root cause, and fix the issue

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Correlation and cointegration analysis — co-movement discovery, deep return-correlation analysis, sector clustering, realized correlation, Engle-Granger / Johansen cointegration, half-life, Kalman dynamic hedge ratio, cross-market linkage analysis, and pair-trading signal generation

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Browse and bench the bundled alpha zoos — prebuilt cross-sectional factor libraries (Kakushadze 101, GTJA 191, Qlib 158, Fama-French / Carhart). Use when the user asks "which alphas exist", wants metadata on a named alpha, or wants to run IC/IR on a whole zoo over a universe.

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Crypto-derivatives strategies — perpetual funding-rate arbitrage, futures term-structure contango/backwardation trading, and option volatility-smile / Greeks analysis.

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Write signal_engine.py for portfolios spanning multiple markets (A-shares + crypto, equity + forex, etc.)

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公司事件驱动分析：并购套利价差计算、大股东增减持信号、股权激励解读、定增配股影响评估、A股ST/退市预警

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盈利预测与一致预期分析（自上而下/自下而上预测法/SUE/PEAD/分析师预期修正），捕捉业绩超预期交易机会。

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基金分析与筛选：晨星评级/夏普比率/信息比率、Sharpe风格箱分析、风格漂移检测、基金经理评价、FOF组合构建、ETF选择

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A股可转债分析——转股/纯债/期权三维估值、下修/强赎/回售博弈、双低策略与转债轮动选债框架

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Trade execution modeling (backtest only) — slippage formulas (linear / square-root impact), VWAP/TWAP execution logic, market-impact cost estimation, and execution-assumption configuration.

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Event-driven strategy based on sentiment-scored signals from news, announcements, and macro events. The LLM acts as the NLP engine, and event data follows a CSV schema.

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Hedging strategy design (beta hedge / option protection / tail risk / cross-asset hedging), including hedge-ratio calculation and cost evaluation.

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Elliott Wave Theory signal engine. Detects swing points through Zigzag, matches 5-wave impulse and 3-wave corrective structures, validates them with Fibonacci wave relationships, and generates trend-top / correction-complete signals. Pure in-house pandas implementation.

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Write a publication-grade 8-part deep-dive series on a single company (~120k words total): cognitive reset / moat / profit engine / hidden assets / era variable (e.g. AI) / financials Buffett-style / management / valuation+redlines. The core IP is NOT writing but REVISING — a strict fact-check checklist catches pseudo-precision (probability-weighted expectations, third-party MAU discrepancies, linear extrapolation), absolute language, and cross-article number inconsistencies that most finance long-forms violate. Each piece stands alone but shares one valuation/management/price framework. Use when the user wants textbook-level depth on one company for public publishing (a single research report or earnings note is NOT this — use investment-research / earnings-review instead).

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Asset allocation theory and optimizer usage — MPT / Black-Litterman / risk budgeting / all-weather strategy, including guides for 5 optimizers and rebalancing rules.

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ADR/H-share/A-share cross-listing premium analysis — track pricing gaps between US-listed ADRs, HK-listed H-shares, and A-shares for arbitrage signals, dual-listing valuation, and delisting risk assessment.

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ETF分析：产品筛选、费率对比、跟踪误差、流动性评估、策略应用与中国市场ETF量化配置框架。

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SEC EDGAR filing analysis — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements, insider Form 4. Extract key financials, risk factors, management discussion, and generate investment signals from US public company filings.

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AKShare financial data aggregator (18k+ stars). Free, no API key. Covers A-shares, US, HK, futures, macro, forex. Primary fallback for tushare and yfinance.

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Correlation-regime detection and crisis attribution — edge-density regime states with hysteresis, causal (no look-ahead) smoothing, regime-aware exposure context, first-mover crisis attribution with honest NAME / MACRO / AMBIGUOUS / ABSTAIN verdicts, and a correlation-rewiring leaderboard that catches slow bleed-outs

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基于缠论（缠中说禅）的形态识别引擎，使用czsc库自动检测K线分型、笔、中枢，并生成一买/一卖/二买/二卖/三买/三卖等买卖点信号。支持多周期分析和形态分类（3/5/7/9/11笔形态）。

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Ichimoku Kinko Hyo five-line system signal engine. A standalone Japanese technical-analysis school that generates trading signals from Tenkan/Kijun crossovers, cloud position, and Chikou confirmation. Pure pandas implementation.

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Earnings estimate revisions, guidance analysis, and post-earnings drift (PEAD) — track analyst consensus changes, earnings surprise patterns, and management guidance shifts for US/HK equities.

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