「trading」の検索結果

Solana token market data via Birdeye — prices, OHLCV, trades, token metadata, security checks, and trader activity

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Broad crypto market data from CoinGecko covering 13,000+ tokens. Global market stats, historical price data going back years, exchange volumes, trending tokens, and category filters. Best for macro analysis and long-term historical data.

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Cross-asset correlation analysis including rolling correlation, hierarchical clustering, tail dependence, and regime-dependent correlation

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Daily temperature high/low bracket and threshold contracts on Kalshi — contract structure, forecast→P(YES) map, settlement rules, cross-venue divergences, and weather-specific pitfalls

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Multi-method cost basis computation including specific identification, FIFO, LIFO, HIFO, and proportional average cost with partial sell handling

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Traditional market microstructure concepts applied to crypto — order book dynamics, market making theory, price formation models, execution quality measurement, and CEX vs DEX structural differences

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DEX liquidity depth assessment, slippage estimation, and pool composition analysis for Solana tokens

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Mean-reversion strategy tools including Hurst exponent, half-life estimation, z-score signals, ADF testing, and Ornstein-Uhlenbeck modeling

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Crypto-native indicators including NVT ratio, exchange flow, funding rate signals, holder momentum, and smart money flow

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Market sentiment extraction from social media, news, and on-chain data including mention velocity, fear and greed indices, and influencer tracking

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Direct Solana blockchain interaction via JSON-RPC — account lookups, token balances, transaction submission, and program queries

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AMM liquidity provision mathematics including constant-product, concentrated liquidity, price impact, and LP share calculations

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Reinforcement learning for trade execution optimization including order splitting, adaptive timing, and impact minimization

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Enhanced Solana RPC with DAS API, parsed transactions, webhooks, and priority fee estimation via Helius

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[STUB] Options pricing models including Black-Scholes, binomial trees, Monte Carlo, implied volatility surfaces, and Greeks for crypto options

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Portfolio-level performance measurement including return metrics, risk metrics, risk-adjusted ratios, rolling analysis, and HTML reports

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Self-hosted Solana DEX aggregator by SolanaTracker — multi-hop routing across 25+ DEXes, WebSocket streaming, Yellowstone Jet TPU submission, no rate limits

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Polymarket exchange mechanics — on-chain Polygon CTF, Gamma/CLOB/Data APIs, EIP-712 auth, identifier model, WebSocket, settlement, and geo/KYC constraint

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PumpFun bonding curve math, graduation mechanics, instruction parsing, and PumpSwap migration

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Trade sizing methods including fixed fractional, volatility-adjusted, Kelly criterion, and liquidity-constrained sizing

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[STUB] Regulatory report generation including IRS Form 8949, Schedule D, FinCEN FBAR, and state-specific crypto reporting requirements

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Get fundamental financial data including financials, earnings, and key metrics. Use when user asks about financials, earnings, revenue, profit, balance sheet, income statement, or company fundamentals.

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Find and place the best 0DTE (zero-days-to-expiration) credit spreads from Interactive Brokers. Default execution route is the EMA9/EMA21 + VIX/VXN regime strategy (ema_vix_0dte.py), which auto-selects bull_put or bear_call from a bare EMA cross and skips the trade when the vol index is elevated (VXN ≥ 35 for NDX/QQQ, VIX ≥ 20 otherwise). Optional --rr-gate and --time-gate add red→red and bar-timing confirmation. Supports cash-settled indices (SPX, NDX, RUT, VIX) and any optionable stock/ETF. Manual spread type override is available via zero_dte.py. Requires TWS or IB Gateway running locally.

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Detect institutional whale activity in options for a given underlying. Use when the user asks about unusual options activity, large block trades, whale trades, or institutional options flow for a specific symbol.

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