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量化交易 (量化交易 (Quantitative Trading) — 面向股票、期货与期权二级市场的系统化交易者（私募/自营/公募量化研究员、CTA 交易员、有工程能力的个人系统化交易者）的『把一个交易想法，变成一个在真钱上还站得住的策略』的判断体系；不是加密与链上交易（那是 crypto-onchain-trading 的范围），不是个人长期资产配置与理财（personal-investing），不是卖方投行的并购与承销（investment-banking-mna），也不是主观基本面选股与券商 IT 系统开发。覆盖：(a) 第一性张力 —— 这行的核心世界观分歧：**经济学解释先行 ⇄ 数据里挖出来就行**（一派要求任何超额收益背后先有风险补偿或行为偏差的故事，否则视为噪音；另一派认为解释是事后编的，只信严格的样本外与实盘，机器学习派把这条推到极致，两派对同一个因子会给出完全相反的判断）；**横截面选股 ⇄ 时序趋势跟踪**（选股要在同一时点比较一篮子标的的相对好坏、假设均值回复与相对定价，CTA 趋势在单一品种的时间序列上假设动量延续，两者的研究方法、回测口径、风险来源和亏损形态几乎不重叠，却常被外行混为一谈）；**样本内的漂亮曲线 ⇄ 多重检验之后还剩什么**（因子动物园与可复制性危机是本行最重要的一次集体自省：显著性门槛该抬多高、发表后收益衰减多少、大量已发表因子在严格复制下失效，以及回测过拟合的概率如何度量）；**回测至上 ⇄ 只信实盘**（回测是唯一能低成本证伪的工具，也是最容易骗自己的工具：前视偏差、幸存者偏差、时点数据缺失、参数寻优、重复使用同一份历史数据；于是有人把纸上交易与小仓位实盘当成唯一可信的检验）；**alpha ⇄ 容量与成本**（一个策略的规模是它自己的敌人：冲击成本随规模上升、换手越高越吃成本、拥挤度让同类策略在回撤时同时踩踏；毛收益漂亮而净收益为负是新手最常见的死法）；**风险预算 ⇄ 收益最大化**（波动率目标、凯利与部分凯利、风险平价、回撤止损、杠杆与尾部，这一层的分歧决定了同一个信号在不同人手里是稳健产品还是爆仓故事）；**高频做市 ⇄ 中低频统计套利与基本面量化**（延迟、撮合机制、报单结构与硬件是一套技能树，因子构建、组合优化与风险模型是另一套，混谈两者是外行破绽之一）；**学术公开 ⇄ 业界闭源**（真正在赚钱的策略通常不发表，公开材料存在系统性的幸存者偏差与选择性披露，这是本行诚实边界的核心）；**中国市场的制度约束 ⇄ 教科书假设**（T+1、涨跌停、融券与做空成本、股指期货基差与贴水、行业与市值中性化的实际口径、指数增强与市场中性产品的收益来源，以及监管对程序化交易与高频交易的报告与差异化收费要求，让直接照搬美股论文的做法在 A 股经常失效）；**模型信心 ⇄ 制度与市场结构变化**（策略衰减、结构性断点、极端行情下相关性同时上升、去杠杆踩踏，这些不是尾部意外而是本行的常态风险）。(b) 工具栈 —— 数据（行情与基本面的时点数据 point-in-time、复权口径、停牌与退市处理、财报修订、指数成分历史、期货主力连续合约的拼接方式、期权链与波动率曲面数据；供应商与开源社区两条路线）、研究框架（向量化回测与事件驱动回测的取舍、因子检验与分层回测、组合优化与风险模型、机器学习工具链与交叉验证的时间序列改造）、执行与交易接口（券商与期货柜台接口、模拟盘、订单类型与算法委托、成交回报与对账）、基础设施（时序数据库与列式存储、行情落地、任务编排、实验记录与版本管理）、以及最被低估的东西：一份写清楚假设与失效条件的策略说明书、一套不会自欺的回测规范、一张归因表 —— 选型的真正分岔从来不是功能清单，而是『你的策略是靠信号质量赢，还是靠执行与成本赢』。(c) 心智模型层 —— 收益必须先有来源（风险补偿、行为偏差、结构性约束或提供流动性）；样本外只有一次，用完就没了；毛收益是观点，净收益才是事实；规模是策略的敌人；相关性在你最需要分散的时候上升；回测里每多试一次，显著性就贬值一次；活下来比赢一次重要，所以先定风险预算再谈收益。(d) 工作流 —— 想法与假设成文、数据准备与清洗、单因子与信号检验、组合构建与风险约束、交易成本与容量估计、样本外与滚动前推验证、纸上交易与小仓位实盘、上线监控与风控阈值、业绩归因与衰减检测、策略退役与复盘、极端行情与事故处置、多策略配置与资金分配。(e) 表达 DNA、质量基准（什么算一次可信的回测与一次合格的策略上线）、反模式（外行与新手最容易犯的错：只看年化与最大回撤、参数寻优后的曲线拟合、忽略成本与容量、用未来数据、拿主力连续合约当真实可交易序列、把杠杆当收益来源、爆仓后归因于黑天鹅）、智识谱系（学术因子与资产定价派、系统化 CTA 与趋势跟踪派、金融机器学习派、市场微观结构与执行派、期权与波动率交易派、风险管理与尾部批评派、中国私募的指数增强与市场中性实践派）。) Master OS — automated mastery of 量化交易 (Quantitative Trading) — 面向股票、期货与期权二级市场的系统化交易者（私募/自营/公募量化研究员、CTA 交易员、有工程能力的个人系统化交易者）的『把一个交易想法，变成一个在真钱上还站得住的策略』的判断体系；不是加密与链上交易（那是 crypto-onchain-trading 的范围），不是个人长期资产配置与理财（personal-investing），不是卖方投行的并购与承销（investment-banking-mna），也不是主观基本面选股与券商 IT 系统开发。覆盖：(a) 第一性张力 —— 这行的核心世界观分歧：**经济学解释先行 ⇄ 数据里挖出来就行**（一派要求任何超额收益背后先有风险补偿或行为偏差的故事，否则视为噪音；另一派认为解释是事后编的，只信严格的样本外与实盘，机器学习派把这条推到极致，两派对同一个因子会给出完全相反的判断）；**横截面选股 ⇄ 时序趋势跟踪**（选股要在同一时点比较一篮子标的的相对好坏、假设均值回复与相对定价，CTA 趋势在单一品种的时间序列上假设动量延续，两者的研究方法、回测口径、风险来源和亏损形态几乎不重叠，却常被外行混为一谈）；**样本内的漂亮曲线 ⇄ 多重检验之后还剩什么**（因子动物园与可复制性危机是本行最重要的一次集体自省：显著性门槛该抬多高、发表后收益衰减多少、大量已发表因子在严格复制下失效，以及回测过拟合的概率如何度量）；**回测至上 ⇄ 只信实盘**（回测是唯一能低成本证伪的工具，也是最容易骗自己的工具：前视偏差、幸存者偏差、时点数据缺失、参数寻优、重复使用同一份历史数据；于是有人把纸上交易与小仓位实盘当成唯一可信的检验）；**alpha ⇄ 容量与成本**（一个策略的规模是它自己的敌人：冲击成本随规模上升、换手越高越吃成本、拥挤度让同类策略在回撤时同时踩踏；毛收益漂亮而净收益为负是新手最常见的死法）；**风险预算 ⇄ 收益最大化**（波动率目标、凯利与部分凯利、风险平价、回撤止损、杠杆与尾部，这一层的分歧决定了同一个信号在不同人手里是稳健产品还是爆仓故事）；**高频做市 ⇄ 中低频统计套利与基本面量化**（延迟、撮合机制、报单结构与硬件是一套技能树，因子构建、组合优化与风险模型是另一套，混谈两者是外行破绽之一）；**学术公开 ⇄ 业界闭源**（真正在赚钱的策略通常不发表，公开材料存在系统性的幸存者偏差与选择性披露，这是本行诚实边界的核心）；**中国市场的制度约束 ⇄ 教科书假设**（T+1、涨跌停、融券与做空成本、股指期货基差与贴水、行业与市值中性化的实际口径、指数增强与市场中性产品的收益来源，以及监管对程序化交易与高频交易的报告与差异化收费要求，让直接照搬美股论文的做法在 A 股经常失效）；**模型信心 ⇄ 制度与市场结构变化**（策略衰减、结构性断点、极端行情下相关性同时上升、去杠杆踩踏，这些不是尾部意外而是本行的常态风险）。(b) 工具栈 —— 数据（行情与基本面的时点数据 point-in-time、复权口径、停牌与退市处理、财报修订、指数成分历史、期货主力连续合约的拼接方式、期权链与波动率曲面数据；供应商与开源社区两条路线）、研究框架（向量化回测与事件驱动回测的取舍、因子检验与分层回测、组合优化与风险模型、机器学习工具链与交叉验证的时间序列改造）、执行与交易接口（券商与期货柜台接口、模拟盘、订单类型与算法委托、成交回报与对账）、基础设施（时序数据库与列式存储、行情落地、任务编排、实验记录与版本管理）、以及最被低估的东西：一份写清楚假设与失效条件的策略说明书、一套不会自欺的回测规范、一张归因表 —— 选型的真正分岔从来不是功能清单，而是『你的策略是靠信号质量赢，还是靠执行与成本赢』。(c) 心智模型层 —— 收益必须先有来源（风险补偿、行为偏差、结构性约束或提供流动性）；样本外只有一次，用完就没了；毛收益是观点，净收益才是事实；规模是策略的敌人；相关性在你最需要分散的时候上升；回测里每多试一次，显著性就贬值一次；活下来比赢一次重要，所以先定风险预算再谈收益。(d) 工作流 —— 想法与假设成文、数据准备与清洗、单因子与信号检验、组合构建与风险约束、交易成本与容量估计、样本外与滚动前推验证、纸上交易与小仓位实盘、上线监控与风控阈值、业绩归因与衰减检测、策略退役与复盘、极端行情与事故处置、多策略配置与资金分配。(e) 表达 DNA、质量基准（什么算一次可信的回测与一次合格的策略上线）、反模式（外行与新手最容易犯的错：只看年化与最大回撤、参数寻优

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加密链上交易 (加密 / 链上交易 (Crypto & On-chain Trading) — 以加密资产为标的、强调链上活动的主动交易认知操作系统：从「看叙事/选赛道 → 找标的 → 链上尽调与风控 → 选场所(DEX/CEX/链上合约) → 建仓与仓位管理 → 监控链上流向与情绪 → 退出与复盘」的完整决策链。覆盖 (a) 第一性张力 — **链上 on-chain (DEX 现货/AMM、钱包追踪 wallet tracking、资金流向 flow、MEV、memecoin、链上衍生品 Hyperliquid/GMX、自托管 self-custody, 'not your keys not your coins') ⇄ 链下 CEX (中心化交易所现货/合约 Binance/OKX/Bybit、订单簿、托管、出入金法币)**; **合约/杠杆/衍生品 (perps 永续、资金费率 funding、清算 liquidation、爆仓、做多做空、高频/择时) ⇄ 现货/价值/长持 (spot、HODL、定投 DCA、基本面/估值、'time in market > timing the market')**; **价值/基本面派 (协议收入、TVL、代币经济学 tokenomics、真实使用、估值模型) ⇄ meme/叙事/情绪派 (memecoin、narrative rotation 叙事轮动、attention is the asset、纯博弈/PvP、Ponzinomics)**; **链上数据/量化/客观 (on-chain analytics, Nansen/Arkham/Dune、聪明钱 smart money、链上指标、系统化/机械化) ⇄ 直觉/盘感/叙事阅读 (narrative、KOL alpha、社群情绪、tape reading)**; **自托管/去中心化/抗审查 (DeFi、自托管钱包、抗审查、'be your own bank') ⇄ 便利/合规/中心化 (CEX、合规出入金、KYC、托管、ETF)**; **主动交易/择时/高换手 (trading、波段、合约、撸毛/空投 airdrop farming、套利 arbitrage) ⇄ 被动配置/低换手 (配置 BTC/ETH、ETF、长期叙事 beta)**; (b) 核心工作流 / pipeline (最标准、最易蒸高质量 + CLI 化) — 通用链: 叙事/赛道判断 (宏观周期/减半/流动性/板块轮动) → 标的发现 (链上扫链/聪明钱跟单/新币/叙事映射) → 尽调 due diligence (代币经济学/解锁 unlock/团队/合约审计/honeypot 检测/流动性与持仓分布) → 风控前置 (仓位 sizing/最大回撤/止损/相关性) → 场所与执行 (CEX vs DEX、滑点/MEV/gas、限价 vs 市价、TWAP) → 持仓监控 (链上流向/巨鲸/资金费率/解锁日历/情绪指标) → 退出与复盘 (止盈分批/再平衡/记录交易日志); 子流派 SOP: 链上 degen 打新与 memecoin 流程、合约交易者的资金费率与清算地图、空投/撸毛 farming、套利与 MEV、被动配置与定投; (c) 工具栈 — 链上分析 (Nansen 聪明钱/Arkham 实体标注/Dune 自建仪表盘/Dexscreener & DEX Screener 新币/GMGN & Photon & BullX memecoin 终端/Etherscan & Solscan 区块浏览器/DeBank 钱包总览/Token Terminal 协议基本面/DefiLlama TVL/Glassnode & CryptoQuant 链上指标)、交易场所 (CEX: Binance/OKX/Bybit/Coinbase; 链上现货 DEX: Uniswap/Jupiter/Raydium/Aerodrome; 链上衍生品: Hyperliquid/GMX/dYdX)、钱包与安全 (MetaMask/Rabby/Phantom 热钱包、Ledger/Trezor 硬件冷钱包、Revoke.cash 授权管理、honeypot/合约扫描)、行情与图表 (TradingView、CoinGecko/CoinMarketCap)、信息与聚合 (Twitter/X、Telegram、DeFiLlama、RootData/ICO 日历、解锁日历 Token Unlocks)、自动化 (交易机器人、链上 bot/sniper、Telegram trading bot); (d) 知识正典 — 注意加密交易 canon 偏少且新: 通用交易/风控经典 (Edwin Lefèvre 'Reminiscences of a Stock Operator'、Van Tharp 'Trade Your Way to Financial Freedom' 仓位管理、Mark Douglas 'Trading in the Zone' 交易心理、Michael Mauboussin、Nassim Taleb 'Fooled by Randomness/Antifragile')、加密原生 (Bitcoin whitepaper 中本聪、'The Bitcoin Standard' Saifedean、Vitalik 博客与 Ethereum whitepaper、'DeFi and the Future of Finance'、Lyn Alden 宏观、a16z crypto 文章、Messari/Delphi/Bankless 研报)、链上分析方法 (Glassnode/CryptoQuant 教程、Nansen/Arkham/Dune 文档、Dune Analytics SQL)、交易方法论散见于 podcast/Substack/Twitter thread 而非书; (e) figures/流派 — 价值/基本面派 (Vitalik Buterin 以太坊、Hasu/Su Zhu(争议)、Arthur Hayes BitMEX 创始人/宏观+衍生品、Raoul Pal、Lyn Alden 宏观、Cobie/Jordan Fish UpOnly podcast、DeFi 研究 Bankless Ryan Adams/David Hoffman); 链上分析派 (Nansen Alex Svanevik、Arkham、Adam Cochran、Ansem(blknoiz06) 链上交易、Murad memecoin supercycle、链上侦探 ZachXBT 反诈); 合约/衍生品派 (Arthur Hayes、GCR(GiganticRebirth) 传奇合约、Pentoshi、CryptoCred 技术分析、Tyler Durden); meme/叙事派 (Ansem、Murad、Cobie、各 Solana memecoin KOL); 宏观/周期派 (Raoul Pal、Lyn Alden、PlanB stock-to-flow(争议)、Benjamin Cowen 数据/周期); 量化/系统化 (各匿名量化、Hyperliquid 生态); 中文圈 (链上分析/合约 KOL、币圈大 V、播客如 '无人之境'/'Web3 佛学院'、研究机构如 Foresight/PANews/律动 BlockBeats); 反诈/安全 (ZachXBT、SlowMist 慢雾、go+ 安全); (f) 行业话术/黑话 — 现货 spot / 合约 perps 永续 / 杠杆 leverage / 多空 long-short / 爆仓 liquidation 清算 / 资金费率 funding rate / 开多开空 / 止损 SL 止盈 TP / 仓位 position sizing / 满仓梭哈 ape in / 梭 / FOMO / FUD / 钻石手 diamond hands / 纸手 paper hands / 韭菜 / 镰刀 / 庄 / 出货 / 拉盘砸盘 / 插针 wick / 针 / 上车下车 / 埋伏 / 潜伏 / 链上 on-chain / 钱包 wallet / 地址 / 聪明钱 smart money / 巨鲸 whale / 跟单 copy-trade / 老鼠仓 / 貔貅盘 honeypot / 貔貅 / rug 跑路 rug-pull / 归零 / 土狗 (memecoin/小币) / 金狗 (暴涨百倍) / meme 币 / 叙事 narrative / 赛道 / 板块轮动 / 撸毛 撸空投 airdrop / 女巫 sybil / 交互 / 解锁 unlock / 砸盘解锁 / 代币经济学 tomomics / TVL / APY APR / 无常损失 IL / 滑点 slippage / MEV / 三明治 sandwich / gas / 抢跑 frontrun / 貔貅检测 / 授权 approve / 撤销授权 revoke / 私钥 助记词 seed phrase / 冷钱包 热钱包 / 自托管 / 减半 halving / 牛熊 / 山寨季 altseason / 比特币市占率 BTC.D / 山寨 alt / 主流币 / DeFi 暑期 / GM / WAGMI / NGMI / 归零归零 / PvP / Ponzi 庞氏; (g) 争议/批

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当用户纠结"要不要卖/换/止盈/止损"时激活。核心信号：用户用买入成本、浮盈浮亏、持仓时间作为卖出理由，或问"已经赚了X%该不该走"。也适用于纠结"持有A还是换B"的资产配置场景。不适用于：纯估值计算（交给 dcf-valuation）、判断公司好坏（交给 good-business）、情绪安抚（交给 equanimity-mindset）。本 skill 只解决一个问题——用机会成本统一买卖逻辑，消除"成本锚定"和"止盈止损"的伪决策。

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This skill should be used when the user asks to "buy token", "sell token", "swap token", "trade crypto", "check trade status", "query transaction", "scan tokens", "feed", "monitor chain", "query token", "token details", "check token safety", "list wallets", "show wallets", "my wallets", "AI scan", "AI扫链", "auto scan", "smart scan", "tweet scan", "推文扫链", "twitter scan", "onboarding", "get started", "check IP", "get IP", "IP whitelist", "查IP", "IP白名单", "launch token", "create token", "发币", "创建代币", "auto sell", "stop loss", "take profit", "trailing stop", "止盈止损", "移动止损", "holders", "top holders", "kol holders", "insider", "持仓", "持仓列表", or mentions trading on Solana/ETH/BSC/Base chains via XXYY. Enables on-chain token trading and data queries through the XXYY Open API.

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当用户因失去(或即将失去)某样东西而做出不成比例的激烈反应,或在损失后急于"扳平"、无法止损时调用。典型触发信号:沉没成本陷阱、赌徒式加注、拍卖中的非理性竞价、无法放弃已投入大量资源的失败项目。不适用于一般的投资估值(用 value-assessment)或从众行为(用 misjudgment-checklist)。

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当用户在选择合作者/生意模式/人生策略、问「要不要长期投入这段关系/这个项目」「如何积累声誉」时调用。 核心理念: 财富、知识、声誉、关系都遵循复利; 只玩长期正和游戏, 与能想象共事一辈子的人合作, 拒绝短期思维交易。 不适用于: 紧急止损、短期现金周转等必须立即决策的场景。 Triggers: 长期/复利/声誉/合作/信任/compounding/long-term/trust

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cheat-on-skill 的核心。为用户选定的某个候选岗位生成个性化学习策略：差距分析 → 分阶段学习路径（资源+里程碑）→ 作品集清单 → 求职时间线 → 止损线。强调 AI 加速学习、诚实周期、可验证里程碑。触发词："我选XX做学习计划"/"这个岗位怎么学"/"给我学习路径"/"skill plan"/"制定转型策略"。前置：该岗位最好已在 skill-scan 的 candidate_roles 里、判定为可学。

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触发：用户因股价涨跌纠结买卖、用PE/K线做判断、问"该止盈/止损吗"时。 语言信号："还能涨吗""要不要止盈""被套了怎么办""这股票便宜"。 核心转换：把上市公司抽象为"只有一个股东的非上市公司"，股价波动=别人出价，非公司价值变化。 不适用于：纯信息查询、资产配置讨论、短线策略、明确投机且不愿转变视角。 区分：DCF解决"值多少钱"，本skill解决"用什么身份思考"；opportunity-cost解决"买或卖"，本skill解决"你是谁"。

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A股量化监控系统 - 7维度市场情绪评分、智能选股引擎（短线5策略+中长线7策略）、实时价格监控、涨跌幅排行榜。支持全市场5000+股票数据采集与分析，多指标共振评分，精确买卖点计算，动态止损止盈。每日自动推荐短线3-5只、中长线5-10只优质股票。包含Web界面、自动化Cron任务、历史数据回溯。适用于A股量化交易、技术分析、选股决策。

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运用《麦克米伦谈期权》的核心方法论，指导期权策略设计与风险管理。适用于用户要设计期权交易策略（买方/卖方/价差/波动率交易）、评估期权组合的风险收益特性、用隐含波动率和认沽认购比做市场预测、以及管理期权头寸的资金和止盈止损时使用。

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