Data-Pipeline

Purpose

本 skill 是一体化数据管道，由 /data 命令调用，负责完整的数据工作流：

1. 数据获取（Part 1）— 从多个 API 自动下载原始数据
2. 数据清洗与转换（Part 2）— 合并、去重、缺失值处理、异常值检测、变量构建
3. 质量保证（Part 3）— 验证面板结构、进行质量审计、输出分析就绪的数据集

产出：data/clean/[project_name]_clean.[dta|parquet|csv] + data/clean/cleaning_log.md

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When to Use

• 由 /data 命令自动调用（主要场景，分别在 Step 1 和 Step 2 调用）
• 独立触发：用户需要获取 + 清洗数据的完整流程

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Part 1: Data Acquisition（数据获取）

Step 0: API Key Setup Check

执行任何代码前必须先检查所需 API Key。

1. 读取 [plugin_root]/.env 文件（与 CLAUDE.md 同目录，即插件根目录）
2. 检查 FRED_API_KEY 和 BLS_API_KEY

若 FRED_API_KEY 缺失或为空：

• 告知用户："需要免费的 FRED API Key。请访问 https://fred.stlouisfed.org/docs/api/api_key.html（约 1 分钟）。粘贴 Key 后我会保存。"
• 等待输入，然后将 FRED_API_KEY=<value> 追加到 .env

若 BLS_API_KEY 缺失：

• 告知用户这是可选但可提升速率限制的 Key，地址 https://www.bls.gov/developers/

若 .env 已存在且 Key 已设置：

• 静默加载，通过 python-dotenv 注入所有代码中

from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()  # 自动从 CWD 及父目录搜索 .env

⚠️ .env 格式要求： 标准 KEY=VALUE 格式（每行一个），非 JSON。若为 JSON 格式，需先转换。

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Step 1: 接收调用上下文

本 skill 由 /data 传入结构化上下文，无需重新询问用户。

接收参数：

参数	说明	示例
target_datasets	目标数据集名称列表	["FRED宏观", "World Bank"]
variables	变量清单	Y=gdp_growth, Z=tariff_rate
time_range	起止年份与频率	2000–2023, 年度
geo_scope	地理范围	中国31省 / 美国全国
identification_strategy	识别策略	DiD / RDD / IV / Panel FE
output_format	输出格式	csv（默认）/ dta / parquet

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Step 2: 选择合适的数据源

根据传入的数据集名称和地理范围，选择对应 API：

数据类型	最佳数据源	方式
美国宏观时间序列	FRED	fredapi
全球发展指标	World Bank	wbdata
美国劳动力市场	BLS API v2	requests（需分块）
跨国宏观/金融	IMF WEO	imf-reader
金融资产价格	Yahoo Finance	yfinance

无法自动获取的数据源（需用户手动下载）：

• OECD：数据端点受 Cloudflare 防护，沙箱不可访问。优先用 IMF WEO 替代。
• 国家统计局（NBS）：API 限制中国大陆 IP。请前往 https://data.stats.gov.cn 下载后走手动上传流程。

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Step 3: 生成并执行获取代码

生成的脚本必须包含：

① 基础要素

• API Key 通过环境变量注入（python-dotenv），不硬编码
• API 请求失败的错误处理（捕获异常、打印错误信息）
• 系列 ID 的中英文注释说明

② 输出路径规范

from datetime import date
filename = f"data/raw/{source_name}_{date.today().strftime('%Y%m%d')}.csv"
df.to_csv(filename, index=False)

③ 写入 data/raw/data_log.md

log_entry = f"""
## {dataset_name} 获取记录
- 获取日期：{date.today()}
- 数据来源：{source_name}
- 原始文件路径：{filename}
- 变量数：{df.shape[1]}，观测数：{df.shape[0]}
- 频率：{frequency}
- 合并键：{merge_key}
"""
os.makedirs("data/raw", exist_ok=True)
with open("data/raw/data_log.md", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(log_entry)

④ 关键变量验证

required_vars = [Y_var, D_var, Z_var] + control_vars
available = df.columns.tolist()
found    = [v for v in required_vars if v in available]
missing  = [v for v in required_vars if v not in available]

print("=== 变量到位检查 ===")
for v in found:
    print(f"✅ {v}")
for v in missing:
    print(f"⚠️  {v} — 需在清洗阶段处理")

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Part 2: Data Cleaning & Transformation（数据清洗与转换）

Step 0: 接收调用上下文

接收参数（来自 identification-memo.md）：

参数	说明	示例
identification_strategy	识别策略	DiD / RDD / IV
Y_var	结果变量	log_gdp_growth
D_var	处理变量	policy_dummy
Z_var	识别变量	tariff_rate_1990
control_vars	协变量列表	["log_gdp", "population"]
id_var	面板个体标识	province_code
time_var	时间变量	year
input_files	原始数据文件路径	["data/raw/fred_*.csv"]
merge_plan	多源合并方案	主文件 + 辅助文件

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Step 1: 多源数据合并（条件触发）

触发条件： input_files 包含 ≥2 个文件且 merge_plan 已确认

1.1 执行合并

import pandas as pd

df = pd.read_csv("data/raw/[主文件]")
n_before = len(df)

for aux_file, merge_key, how in merge_plan:
    aux = pd.read_csv(f"data/raw/{aux_file}")
    df = df.merge(aux, on=merge_key, how=how, suffixes=("", "_aux"))
    print(f"合并 {aux_file}：{len(df):,} 行（{how} join on {merge_key}）")

1.2 合并质量报告

n_after = len(df)
match_rate = n_after / n_before * 100
print(f"匹配率：{match_rate:.1f}%")

dups = df.duplicated(subset=merge_key).sum()
if dups > 0:
    print(f"⚠️  发现 {dups} 行重复")

for v in [Y_var, D_var, Z_var]:
    miss_rate = df[v].isna().mean() * 100
    print(f"{v} 缺失率：{miss_rate:.1f}%")

若匹配率低于 70%，需向用户报告并说明原因。

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Step 2: 通用清洗流水线

按以下顺序执行，每步都在 cleaning_log.md 中记录样本量和关键指标变化。

2.1 重复观测检测与处理

dup_mask = df.duplicated(subset=[id_var, time_var], keep=False)
n_dups = dup_mask.sum()
print(f"重复观测：{n_dups} 行")

if n_dups > 0:
    df_dups = df[dup_mask]
    df_dups.to_csv("data/clean/duplicates_removed.csv", index=False)
    df = df.drop_duplicates(subset=[id_var, time_var], keep="first")

2.2 缺失值编码识别与处理

MISSING_CODES = [-99, -88, -77, -9, 9999, 99999, -9999]
df.replace(MISSING_CODES, pd.NA, inplace=True)

miss_report = df.isnull().mean().sort_values(ascending=False)
miss_high = miss_report[miss_report > 0.05]

print("缺失率 > 5% 的变量：")
for var, rate in miss_high.items():
    print(f"  {var}: {rate:.1%}")

缺失值处理决策：

情形	推荐处理
Y / D 缺失	明确报告，删除；不得插补
Z 缺失	明确报告；可能非随机
协变量 < 5%	可考虑均值/中位数插补
协变量 5–20%	建议多重插补或敏感性分析
协变量 > 20%	寻找替代变量

2.3 变量类型修正与命名规范化

# 列名统一为 snake_case
df.columns = (
    df.columns
    .str.strip()
    .str.lower()
    .str.replace(r"\s+", "_", regex=True)
    .str.replace(r"[^a-z0-9_]", "", regex=True)
)

# 关键变量类型修正
df[time_var] = pd.to_numeric(df[time_var], errors="coerce").astype("Int64")
df[id_var]   = df[id_var].astype(str).str.strip()

for col in numeric_vars:
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")

2.4 异常值检测与处理

def winsorize(series, lo=0.01, hi=0.99):
    """将连续变量在 lo/hi 分位数处缩尾"""
    lo_val = series.quantile(lo)
    hi_val = series.quantile(hi)
    return series.clip(lo_val, hi_val)

# 仅对连续型协变量缩尾，不对 Y / D / Z 自动缩尾
for col in continuous_controls:
    n_outliers = ((df[col] < df[col].quantile(0.01)) |
                  (df[col] > df[col].quantile(0.99))).sum()
    print(f"{col}: {n_outliers} 个观测超出 [p1, p99]")
    df[f"{col}_w"] = winsorize(df[col])  # 保留原始变量

⚠️ 经济学提醒：Winsorize 需要经济学判断，不是默认必须步骤。

2.5 变量标签（Stata 输出时）

label variable `Y_var'     "结果变量：[描述]"
label variable `D_var'     "处理变量：[描述]"
label variable `Z_var'     "识别变量：[描述]"

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Step 3: 识别策略专属变量构建

根据传入的 identification_strategy，自动触发对应的变量构建模块。

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策略 A: 双重差分（DiD / Event Study）

* DiD 核心变量构建
gen treated = (group_var == "treated_group")
gen post = (year >= policy_year)
gen treated_post = treated * post
gen event_time = year - policy_year

* 交错处理时点
bysort id: egen first_treated_year = min(cond(treated_post == 1, year, .))
gen relative_time = year - first_treated_year

Python 版本：

df["treated"]      = (df["group_var"] == "treated_group").astype(int)
df["post"]         = (df[time_var] >= policy_year).astype(int)
df["treated_post"] = df["treated"] * df["post"]
df["event_time"]   = df[time_var] - policy_year

first_treated = (df[df["treated_post"] == 1]
                 .groupby(id_var)[time_var].min()
                 .rename("first_treated_year"))
df = df.merge(first_treated, on=id_var, how="left")
df["relative_time"] = df[time_var] - df["first_treated_year"]

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策略 B: 断点回归（RDD）

gen running_centered = running_var - cutoff_value
gen above_cutoff = (running_var >= cutoff_value)
gen running_above = running_centered * above_cutoff

Python 版本：

df["running_centered"] = df["running_var"] - cutoff_value
df["above_cutoff"]     = (df["running_var"] >= cutoff_value).astype(int)
df["running_above"]    = df["running_centered"] * df["above_cutoff"]

print(f"阈值以上样本：{df['above_cutoff'].sum()}")

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策略 C: 工具变量（IV）

# 范式 1：历史值作工具变量
df["Z_historical"] = df["D_var_baseyear"]

# 范式 2：Bartik 工具
df["Z_bartik"] = (df["industry_share_base"] * df["national_growth"]).groupby(id_var).transform("sum")

# 范式 3：政策 × 时间外生变动
df["Z_policy_interact"] = df["policy_var"] * df["exogenous_shock"]

# 初步检查：Z 与 D 的相关性
corr = df[[Z_var, D_var]].corr().iloc[0, 1]
print(f"Z-D 相关系数：{corr:.3f}")
if abs(corr) < 0.1:
    print("⚠️  相关性较弱，一阶段 F 可能 < 10")

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策略 D: 面板固定效应（Panel FE）

# 唯一标识符验证
assert not df.duplicated(subset=[id_var, time_var]).any()

# 面板平衡性检查
counts = df.groupby(id_var)[time_var].count()
is_balanced = (counts == counts.max()).all()
print(f"面板平衡性：{'强平衡' if is_balanced else '弱平衡'}")

# Within / Between 方差分解
df["Y_mean_i"]    = df.groupby(id_var)[Y_var].transform("mean")
df["Y_within"]    = df[Y_var] - df["Y_mean_i"]
var_within    = df["Y_within"].var()
var_between   = df["Y_mean_i"].var()
print(f"Within 方差占比：{var_within / (var_within + var_between):.1%}")

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策略 E: 合成控制（Synthetic Control）

assert id_var in df.columns and time_var in df.columns

df["is_treated_unit"] = (df[id_var] == treated_unit_id).astype(int)
df["is_donor"]        = (1 - df["is_treated_unit"])
df["pre_treatment"]   = (df[time_var] < treatment_year).astype(int)
df["post_treatment"]  = (df[time_var] >= treatment_year).astype(int)

n_donors = df[df["is_donor"] == 1][id_var].nunique()
T_pre    = df[df["pre_treatment"] == 1][time_var].nunique()
print(f"控制池规模：{n_donors}，预处理期：{T_pre}")

if T_pre < 5:
    print("⚠️  预处理期较短，匹配质量可能受限")

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Step 4: 面板结构验证（条件触发）

触发条件： identification_strategy 为 DiD、Panel FE 或 Synthetic Control

print("=== 面板结构验证 ===")
print(f"观测总数：{len(df):,}")
print(f"个体数：{df[id_var].nunique()}")
print(f"时间期数：{df[time_var].nunique()}")
print(f"时间范围：{df[time_var].min()} – {df[time_var].max()}")

obs_per_unit = df.groupby(id_var).size()
print(f"每个体观测数：min={obs_per_unit.min()}, max={obs_per_unit.max()}")

if obs_per_unit.min() == obs_per_unit.max():
    print("✅ 强平衡面板")
else:
    print(f"⚠️  不平衡面板")

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Part 3: Quality Assurance（质量保证）

Step 1: 关键变量最终审计

print("\n=== 关键变量最终状态 ===")
audit_vars = [Y_var, D_var, Z_var] + control_vars
for v in audit_vars:
    if v not in df.columns:
        print(f"❌ {v}：不存在！")
        continue
    miss = df[v].isna().mean()
    mean = df[v].mean() if df[v].dtype != object else "N/A"
    std  = df[v].std()  if df[v].dtype != object else "N/A"
    print(f"{'✅' if miss < 0.05 else '⚠️ '} {v}: 缺失={miss:.1%}, 均值={mean:.4g}, 标准差={std:.4g}")

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Step 2: 保存清洗后数据集

import os
from datetime import date

os.makedirs("data/clean", exist_ok=True)

output_path_parquet = f"data/clean/{project_name}_clean.parquet"
df.to_parquet(output_path_parquet, index=False)
print(f"✅ 已保存：{output_path_parquet}（{len(df):,} 行 × {df.shape[1]} 列）")

# 如需 Stata 格式
try:
    import pyreadstat
    output_path_dta = f"data/clean/{project_name}_clean.dta"
    pyreadstat.write_dta(df, output_path_dta)
    print(f"✅ 已保存：{output_path_dta}")
except ImportError:
    print("（如需 .dta 格式，请安装 pyreadstat）")

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Step 3: 写入 cleaning_log.md

每次清洗完成后自动追加：

log = f"""
## 数据清洗记录 — {project_name}
- 清洗日期：{date.today()}
- 识别策略：{identification_strategy}
- 输入文件：{input_files}
- 输出文件：data/clean/{project_name}_clean.parquet

### 样本量变化
| 步骤 | 操作 | 样本量 |
|------|------|--------|
| 原始数据（合并后） | — | {n_raw:,} |
| 删除重复观测 | ({id_var}, {time_var}) | {n_after_dedup:,} |
| 删除 Y/D 缺失 | 结果/处理变量 | {n_after_ymiss:,} |
| 最终样本 | — | {len(df):,} |

### 关键变量缺失率（清洗后）
| 变量 | 角色 | 缺失率 |
|------|------|--------|
{chr(10).join(f"| {v} | {role} | {df[v].isna().mean():.1%} |" for v, role in zip([Y_var, D_var, Z_var], ["Y", "D", "Z"]))}

### 识别策略专属变量
{chr(10).join(f"- `{v}`：已构建" for v in strategy_vars_built)}

### 数据质量问题记录
{quality_notes}
"""

os.makedirs("data/clean", exist_ok=True)
with open("data/clean/cleaning_log.md", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(log)
print("✅ 已写入 data/clean/cleaning_log.md")

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Common Pitfalls

❌ 常见错误	✅ 正确做法
合并前不检查合并键唯一性	assert df[key].is_unique
对 Y / D 自动 Winsorize	缩尾前须有经济学判断
用全局均值填充 Y / D 缺失	Y/D 应删除，不应插补
DiD 用全局政策年份，忽视交错处理	用个体自身 first_treated_year
覆盖原始数据	data/raw/ 仅读，data/clean/ 用于保存
未记录样本量变化	每步都在 cleaning_log.md 记录
合并后不检查匹配率	低于 70% 需向用户报告
对 RDD 忘记密度检验	McCrary 检验在 EDA 阶段执行

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Requirements

pip install pandas pyreadstat python-dotenv fredapi wbdata requests yfinance imf-reader

Related Skills & Commands

• /data：调用本 skill 的上级命令
• results-analysis：接收本 skill 的输出，生成描述性统计与探索性分析
• did-analysis / rdd-analysis / iv-estimation / panel-data：应用本 skill 构建的变量