しこり玉分析 Skill

価格帯別出来高（Volume Profile）と信用残高データを組み合わせて、「しこり玉」（含み損を抱えたポジション）の所在と市場への影響を分析する。

必要なツールとデータ

• get_stock_price: 長期OHLCVデータ（6ヶ月〜1年推奨）
• JQuants API v2 /markets/weekly_margin_interest: 週次信用残高（しこり玉の信用残ベース分析用）
• 最低プラン: Light（Standard推奨。長期データで精度向上）

重要な設計方針

FIFOや固定ロジックで含み損%を算出しない。 株価推移と信用残の増減をAIが照合し、どの価格帯でポジションが積まれたかを推論する。スコアを内部判断に使うのは良いが、記事やレポートには生データと定性判断を出す。

Workflow Checklist

Shikori Analysis Progress:
- [ ] Step 1: OHLCVデータ取得（長期）
- [ ] Step 2: 価格帯別出来高の分布作成
- [ ] Step 3: POC・バリューエリアの算出
- [ ] Step 4: 信用残データとの照合
- [ ] Step 5: しこり玉の所在と消化状況の判定
- [ ] Step 6: 結果出力

Step 1: OHLCVデータ取得

get_stock_price で過去6ヶ月〜1年分の日足OHLCVデータを取得する。

期間が短いとしこり玉の全体像が見えないため、可能な限り長期データを使用。

Step 2: 価格帯別出来高の分布作成

OHLCVデータから価格帯別の出来高分布を作成する。

手順:

1. 分析期間の高値〜安値のレンジを特定
2. レンジを20〜30の価格帯に等分割
3. 各ローソク足の出来高を、そのローソク足がカバーする価格帯に按分配分
   • 按分方法: 出来高をOHLCの価格レンジ内で均等配分。ただし始値・終値に近い価格帯に重み付け
4. 各価格帯の累計出来高を算出

Step 3: POC・バリューエリアの算出

• POC（Point of Control）: 出来高が最も多い価格帯の中心価格
• バリューエリア（VA）: 全出来高の70%が集中する価格帯
  • VAH（Value Area High）: バリューエリアの上限
  • VAL（Value Area Low）: バリューエリアの下限
• 出来高真空地帯: 出来高が極端に少ない価格帯（平均の30%未満）

算出手順:

1. POCの価格帯を起点とする
2. POCの上下の価格帯を交互に追加し、累計出来高が全体の70%に達するまで続ける
3. 追加した範囲がバリューエリア

Step 4: 信用残データとの照合

週次信用残データを株価推移と重ねて分析する。

照合のポイント:

• 株価が上昇した週に信用買い残が増加 → 高値掴みのポジションが積まれた可能性
• 株価が下落した週に信用買い残が増加 → ナンピン買いの蓄積
• 信用買い残が減少した週 → 損切りまたは利確でポジション消化

株価位置と信用残の対応:

• 信用買い残が急増した時期の株価水準を特定
• その水準が現在価格より上 → しこり玉（含み損ポジション）が存在
• その水準が現在価格より下 → 含み益ポジション（やれやれ売りの圧力は弱い）

Step 5: しこり玉の所在と消化状況の判定

残圧判定（residual_pressure_level）

レベル	条件	意味
very_heavy	POCが現在価格より大幅に上 + 信用買い残高水準	上値が非常に重い
heavy	POCが現在価格より上 + 信用買い残が高止まり	上値が重い
moderate	POCが現在価格付近 + 信用買い残が減少傾向	消化進行中だが残圧あり
light	POCが現在価格付近or下 + 信用買い残が十分減少	上値は軽い

消化の方向性

• 消化進行中: 信用買い残が週次で減少トレンド + 出来高を伴う取引あり
• 停滞: 信用買い残が横ばい + 出来高低迷
• 逆行（再蓄積）: 信用買い残が再び増加 → 新たなしこりが積まれている
• 急速消化: セリングクライマックス的な大量の投げ売り → 一気に消化が進む

サポート/レジスタンスの判定

• 出来高の厚い価格帯: 過去に大量の取引が成立 → サポートまたはレジスタンスとして機能しやすい
• 現在価格の上に厚い出来高帯: レジスタンス（やれやれ売り圧力）
• 現在価格の下に厚い出来高帯: サポート（買い方の防衛ライン）
• 出来高真空地帯: 株価が入ると値動きが加速しやすい

Step 6: 出力フォーマット

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📦 しこり玉分析レポート
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🏷 銘柄: {銘柄名}（{銘柄コード}）
📅 分析日: {日付}
📊 分析期間: {開始日}〜{終了日}

【価格帯別出来高】
  POC（出来高最大価格帯）: {X,XXX}円
  バリューエリア: {VAL}円 〜 {VAH}円
  現在株価: {X,XXX}円
  現在位置: {VA内/VA上方/VA下方}

【しこり玉の所在】
  残圧判定: {very_heavy/heavy/moderate/light}
  主なしこり帯: {価格帯}円（推定蓄積時期: {時期}）
  消化の方向性: {消化進行中/停滞/逆行（再蓄積）/急速消化}

  根拠:
  - {信用買い残の推移と株価の照合に基づく定性判断}
  - {どの時期にどの価格帯でポジションが積まれたか}

【サポート・レジスタンス】
  レジスタンス（上値抵抗帯）:
    {価格帯}円 — {出来高の厚さと根拠}
  サポート（下値支持帯）:
    {価格帯}円 — {出来高の厚さと根拠}
  出来高真空地帯:
    {価格帯}円 — {ブレイク時に値動き加速の可能性}

【経時的考察】
  {信用残トレンド（増加/減少）と出来高トレンド（吸収加速/停滞）を
   時系列で整理した考察。スコアだけでなく「なぜそう判断したか」を記述}

【統合判定への示唆】
  {しこり玉の状況が今後の株価にどう影響するかの整理}
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注意事項

• 内部スコア（消化度28.9%等）をレポートに記載しない。読者に意味がない。データそのもので語る。
• FIFOや固定ロジックの含み損%を出さない。AIが株価と信用残の増減を照合して判断する。
• 信用残データは週次で1週間の遅延がある。データ基準日を必ず明記する。